Machine Learning กับการลงทุนในโลกยุคปัจจุบัน*

          ในโลกยุคปัจจุบันซึ่งข้อมูลข่าวสารจำนวนมากได้รับการจัดเก็บรวบรวมและสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จึงมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและรอบด้านมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากโดยใช้ตัวบุคคลหรือเทคนิคในการวิเคราะห์รูปแบบเดิมๆ จำเป็นต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างยาวนาน รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องแม่นยำเท่าที่ควร ดังนั้น Machine Learning จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเหล่านั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการจัดการข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ รวมถึงสามารถนำมาวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

          Machine Learning คือ การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เพื่อทำการแยกแยะ หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ หรือ คาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่
          1. Supervised Learning กระบวนการเรียนรู้วิธีนี้คอมพิวเตอร์จะได้รับข้อมูล 2 ชุด ได้แก่ ชุดข้อมูลที่เป็น Input และ ชุดข้อมูลที่เป็น Output (ผลลัพธ์) โดยวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนรู้แบบนี้นั้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์หากฎเกณฑ์หรือแบบจำลองที่จะเชื่อมข้อมูล Input ไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั่นเอง

          2. Unsupervised Learning กระบวนการเรียนรู้วิธีนี้คอมพิวเตอร์จะได้รับข้อมูลมาโดยที่ไม่ได้มีการแบ่งข้อมูลเป็น Input หรือ Output เหมือนในวิธีแรก แต่จะให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ที่จะหาโครงสร้างหรือรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้วยตนเองและมีความซับซ้อนในการสร้างระบบที่มากกว่าแบบแรก

          ในปัจจุบันกองทุนเริ่มมีการนำ Machine Learning หรือ AI เข้ามาช่วยในการบริหารพอร์ตการลงทุนมากขึ้น ซึ่งแต่ละกองทุนก็มีวิธีการในการนำเครื่องมีเหล่านี้มาใช้ในส่วนต่างๆ ของการลงทุน เช่น ช่วยในการ คัดกรองหุ้นและจัดสรรน้ำหนักการลงทุนตามสภาวะตลาดในแบบต่างๆ เป็นต้น ถ้านักลงทุนสนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ควรจะต้องเข้าไปศึกษาในหนังสือชี้ชวนของกองทุนว่าได้มีการนำ Machine Learning ไปใช้ในรูปแบบใด ใช้ factor อะไรเข้ามาวิเคราะห์ และมีกระบวนการในการทำงานอย่างไร จะได้เข้าใจว่า Machine ตัวนี้มีการ Learning ในแบบใด เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน ถึงแม้ว่ากองทุนที่ใช้ Machine Learning ในปัจจุบันยังมีไม่มากนัก แต่คาดว่าในอนาคตจะเห็นการเติบโตของกองทุนประเภทนี้อย่างมาก ดังนั้นการเริ่มศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนที่ใช้ Machine Learning จะเป็นประโยชน์และเพิ่มโอกาสในการลงทุนของนักลงทุนได้อย่างแน่นอน

_______________
* แหล่งที่มาของข้อมูล : ประวีร์ อัจจิมากุล บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กลุ่มข้อมูลและวางแผนสื่อสารองค์กร
ฝ่ายสื่อสารองค์กร